Particle Markov chain Monte Carlo methods (PMCMC)時系列の推定とモデル(のパラメータ)の推定においてParticle filter(SMC)とMCMCを組み合わせた手法があり、その分かりやすい解説としてParticle Markov chain Monte Carlo methods(pdf)というドキュメント…

The BUGS bookの293 pageに書かれていたStick breaking processをstanで実装、コンパイルができましたが、Errorの発生により評価が阻まれています。 82個の銀河の銀河系からの相対速度の分布がテストデータとして使われていますが、入手が難しそうなので手で…