時系列
経済学においては失業率とインフレ率をプロットすると負の相関関係が見られるというのが知られていてフィリップス曲線と呼ばれるそうです。 https://gist.github.com/xiangze/b2a29f5f4ffb2be835b2#file-data_for_phillips-ipynb その関係は10年程度の長期間…
ipython notebookを使って出版されたらしいPython for Financeという本を読みました。 numpy, scipy, pandas, PyMC3をはじめとしたPythonの数値計算、解析系のパッケージを使った金融工学の計算事例と自作ライブラリについての紹介になっています。
かなり以前(2012年)のものになりますが、deeplearning.netでRecurrent Neural Network(の一種)のTheanoによる実装とMIDIデータからの旋律予測に関する論文の実装が公開されていたの紹介します。またその他機械学習による音楽情報の解析に関して少し紹介しま…
気象庁で 1898年から現在までの全国の平均気温の気温偏差を公開していたのでStanで時系列モデルを作り、その性能の評価を試みました。 ここでの結果には実際の気候変動の原因となっていると考えられている諸現象の効果は含まれておらず、大まかな傾向のみを…
最近時系列データの解析を専門とする人たちのお話をきいたり、ブログを読んだりする機会が多くなっています。工学の枠を超えてビジネスでの応用が盛んになっているようなのですが、今まで制御理論などで得られた理論、知見とは大きな隔たりがあります。 そこ…