Edwardを試してみた(1) MCMCでベイズ線形回帰

Edward MCMC python

今更ながら確率的プログラミングのライブラリEdwardを試してみました。 http://edwardlib.org/tutorials/ 確率的プログラミング統計的なモデルの(ベイズ)推定が出来るという点でstanやpymcと似ていますが、Edwardはより広く確率的プログラミング(Probabilis…

2016-12-20

Exhaustive Hamilton Monte Carloの紹介

stan MCMC

Stan Advent Calendar12/20の記事です。 Stan version2.10.0で実装されたExhaustive HMC(xHMC)というアルゴリズムについて論文Identifying the Optimal Integration Time in Hamiltonian Monte Carlo の内容に基づいて説明します。

2016-06-07

Tokyo.stanの感想

stan mcmc

stan開発者の一員であるBetancourtさんを招いたTokyo.stanを聴きにいきました。 Michael Betancourt's Stan Lectureを開催しました - StatModeling Memorandum 自分はstanを余り使いこなせていないのですが、主にアルゴリズムと実装に関する感想を書きます。

2016-04-09

最近のpymcの進展(ノンパラベイズ)

python pymc mcmc

pymcはpythonの文法の枠内で統計モデルが書けてMCMCを実行することで推定が出来るライブラリです。最近開発に色々な進展があったので勉強しています。 https://pymc-devs.github.io/pymc3/

2015-11-21

局所的な近似によるMCMCの高速化論文を読んだ

MCMC 論文

局所的な近似によるMCMCの高速化論文が話題になりました。 http://japan.zdnet.com/article/35073667/論文Accelerating Asymptotically Exact MCMC for Computationally Intensive Models via Local Approximations を読んで理解した範囲の内容を書きます。

2015-06-07

emceeを試してみた

MCMC python

pythonのMCMCライブラリとしてemceeというのがあるらしいので試してみました。 Paralell tempering(レプリカ交換モンテカルロ法)が使えるの他のライブラリとの大きな違いになります。http://dan.iel.fm/emcee/current/

2014-08-11

Particle Markov chain Monte Carlo methods (PMCMC)について

MCMC 論文

Particle Markov chain Monte Carlo methods (PMCMC)時系列の推定とモデル(のパラメータ)の推定においてParticle filter(SMC)とMCMCを組み合わせた手法があり、その分かりやすい解説としてParticle Markov chain Monte Carlo methods(pdf)というドキュメント…